一、判断正误（每小题2分，共5小题，共10分）
1. 当多重共线性严重时，常用的t检验和f检验失效。（
2. 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（
3. 在异方差性的情况下，常用的ols法必定高估了估计量的标准误。（
4. 满足阶条件的方程一定可以识别。（
5. dw检验中的d值数值越**明模型随机误差项的自相关程度越小。（
1.正确 2. 错误 3. 错误 4. 错误 5. 错误。
二、选择题（每小题2分，共15小题，共30分）
1．把反映某一总体特征的同一指标数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为。
a.截面数据 b.时间序列数据 c．修匀数据 d.面板数据。
2．判定系数r2的取值范围是（ ）
a．r2≤-1 b．r2≥1 c．0≤r2≤1 d．－1≤r2≤1
3. 某一特定的x水平上，总体y分布的离散度越大，即σ2越大，则（ ）
a．**区间越宽，精度越低b．**区间越宽，**误差越小。
c **区间越窄，精度越高d．**区间越窄，**误差越大。
4. 回归变差（或回归平方和）是指。
a. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和。
b. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和。
c. 被解释变量的总变差与剩余变差之差。
d. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差。
5.设m为货币需求量，y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
a.应为正值，应为负值 b.应为正值， 应为正值
c.应为负值，应为负值 d.应为负值，应为正值
6.半对数模型中，参数的含义是（ ）
a．x的绝对量变化，引起y的绝对量变化 b．y关于x的边际变化
c．x的相对变化，引起y的期望值绝对量变化 d．y关于x的弹性。
7．回归分析中的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）
a. 使达到最小值 b.使使达到最小值
c. 使达到最小值 d. 使达到最小值
8.若线性回归模型中的随机误差项存在异方差，但满足其他经典假设时，则估计模型参数应采用（ ）
a．普通最小二乘法b．工具变量法。
c．广义差分法d．加权最小二乘法。
9．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于0.8，则dw统计量近似等于( )
a．0.8b．0.6 c．0.4 d． 2.0
10. 分布滞后模型的延期效应为：（
a．2.00 b．1.20 c．0.80 d．0.60
11.大学教授薪金回归方程：，其中为大学教授年薪，为。
教龄则非白种人男性教授平均薪金为 (
a. b.
c. d.
12. 设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
ab. c. d.
13.下面是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为。
a．1b．2 c．3 d．4
14.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）
a.不确定，方差无限大b.确定，方差无限大
c.不确定，方差最小d.确定，方差最小。
15.在dw检验中，随机扰动项无自相关的区域是（ ）
a． b． c． d．
答案：bcada cddcd dbbac
三、简答题（每小题6分，共5小题，共30分）
1.简述计量经济学的研究步骤。
2. 简述多元线性回归模型的古典假定。
随机扰动项正态性假定、无自相关假定、同方差假定、与解释变量不相关，解释变量间无完全多重共线性。
3.简述模型随机扰动项自相关导致的后果。
对参数估计的影响：参数估计值的方差被低估。
对模型检验的影响：t检验和f检验失效。
对模型**的影响：置信区间不可靠，降低**精度。
4.什么是虚拟变量？
用于在模型中反映定性因素，一般情况下，取值为0和1，取值为1表示某种状态存在，取值为0表示某种状态不存在。虚拟解释变量设置的规则：对于m个状态的定性因素，无截距项模型需要引入m个虚拟变量。
有截距项的模型，需要引入m-1个虚拟变量，否则出现虚拟变量陷阱。
5. 什么是工具变量？
用于处理解释变量与随机扰动项相关的问题，需满足三个条件：与要替代的变量高度相关、与随机扰动项不相关、与模型中其他的解释变量无严重共线性。
四、计算题（10分）
克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费y和工资收入x1、非工资—非农业收入x2、农业收入x3的时间序列资料，利用ols估计得出了下列回归方程：
0.95 f=107.37
括号中的数据为相应参数估计量的标准误，已知f0.05（3，23）=3.028)。
试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。
答：从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数=0.95，f统计量为107.
37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的f临界值为3.028，计算的f值远大于临界值，表明回归方程是显著的。
模型整体拟合程度较高。（3分）
依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的t统计量值：
除外，其余的值都很小。工资收入x1的系数的t检验值虽然显著，但该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费的边际效应，因为它为1.059，意味着资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。
（4分）
另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。 （3分）
五、分析题（20分）
根据某城市1978—1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：
se =（340.01）（0.06）
0.9748, dw＝0.0934, f=733.6066
试求解以下问题：
1.取时间段1978—1985和1991—1998，分别建立两个模型。
模型1： t=（-8.7302）（25.4269）
模型2： t=（-5.0660）（18.4094）
计算f统计量，即f=/=5811189/1372.202=4334.9370，给定α=0.
05，查f分布表，得临界值f 0.05 (6,6)= 4.28。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （5分）
答：这是异方差检验，使用的是样本分段拟合（goldfeld-quant）。
f＝4334.9370＞4.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。（5分）
2.利用对回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：
=0.5659,计算 (n-p) =18*0.5659=10.
1862,给定显著性水平α=0.05，查分布表，得临界值=7.81，其中，自由度p=3，请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？
（5分）
答：这是异方差的arch检验，(n-p) =18*0.5659=10.1862＞7.81, 因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。（5分）
3.试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。（5分）
goldfeld-quant要求大样本；扰动项正态分布；分布为f分布；可用于截面数据和时间序列数据。arch检验仅适用于时间序列数据，其渐进分布为分布。
4.根据模型的dw值，该模型还可能有什么问题？为什么？（5分）
由于dw值接近于0，模型随机扰动项可能存在正自相关问题（5分）
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